Если вы хотите, чтобы вероятность следующего события зависела от текущего значения, а не от истории значений до настоящего времени, то, что вы хотите, называется марковским процессом.Часто они реализуются с помощью двумерной таблицы вероятностей, которую вы просматриваете (вероятность каждого следующего результата, данного текущего), но для простого бул-значимого события достаточно оператора if (см. Ответ меритона; обратите внимание, что он соответствуеттаблица вероятностей [0,8 0,2; 0,2 0,8]).
Если вы хотите что-то, что становится более вероятным, скажем, чем больше успехов вы получаете подряд, то вам необходимо разработать последовательность вероятностей для успеха, котораявозможно, подходит, но не превосходит, 1. Существует несколько формул, которые могут это сделать, в зависимости от того, насколько сильным вы хотите стать смещением и как быстро вы хотите, чтобы оно достигло этого.