Windows всегда будет использовать общий курсор «занято», если пользователь пытается взаимодействовать с ним, а ваше приложение не отвечает.
Решение этой проблемы - не выполнять обработку в потоке пользовательского интерфейса - делайте это в других потоках, чтобы ваш пользовательский интерфейс оставался отзывчивым.
Если ваш пользовательский интерфейс все еще отвечает, вы можете установить пользовательский курсор, чтобы указать, что ваше приложение занято обработкой.