Экспоненциальная скользящая средняя - хороший способ оценить текущее истинное значение сигнала, которое, как вы можете видеть выше, появилось под множеством маскировок с рядом различных обоснований.
Проблемаобнаружение значительных изменений немного отличается, и было изучено как часть статистического контроля качества.Один простой инструмент для этого - http://en.wikipedia.org/wiki/CUSUM. На странице Википедии достаточно информации, чтобы реализовать это, но не о том, как установить W в S [n + 1] = S [n] + Min (0, S [n] +X [n] - W), или какое значение S [n] означает, что он что-то обнаружил.Вы можете искать дальше, чем я, посмотреть в текстах, таких как «Введение в статистический контроль качества» Монтгомери, или просто получить много данных и посмотреть, что работает в реальной жизни.
Я бы начал с установки W в качестве среднего значения типичного значения долгосрочного уровня сигнала, когда все в порядке, и первого значения долгосрочного уровня сигнала, которое должно заставить вас действительно что-то делать, и затем построил бы графикРезультаты этого на исторических данных, чтобы увидеть, выглядит ли это вменяемым и, если да, то, какое значение S [n] должно заставить вас действительно что-то делать.(X [n], конечно, необработанный измеренный уровень сигнала).