То, что вы делаете, зависит от роли кода. Если это библиотека, которой вы собираетесь поделиться, я бы порекомендовал вам обернуть все исключения и отбросить значимые исключения для вашей библиотеки. Это поможет вам достичь имплантации.
Например
try
{
if (string.isNullOrEmpty(url))
{
//This will stop the arugment null exception and you can throw a meaningful message
}
request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
}
catch(SecurityException sex)
{
//Can't handle this but maybee you can provide more information about how to configure security here...
throw new YourCustomerException(msg,sex); //It's good practice to put the current exception in the inner exception
}
Если вы не создаете компонент, а это ваше приложение, я рекомендую вам где-нибудь в стеке отловить ошибку и записать ее в журнал.
Кроме того, это не конструктор, который вы вызываете в FactoryRequest методом Factory, который называется Create.