В R, как вы можете использовать сглаживание Холта-Уинтерса для финансового ("рабочего дня") временного ряда?

Question

В R, как вы можете использовать сглаживание Холта-Уинтерса для финансового («рабочего дня») временного ряда?

(Например, временной ряд данных запаса имеет нерегулярный временной индекс).

Answer 1

Вы не по причинам, которые я дал вам в ответ на ваш предыдущий вопрос сегодня : поскольку HoltWinters требуется ts, вы не можете (легко) использовать его в нерегулярных временных рядах.

Вы можете аппроксимировать это, скажем, выборкой каждую среду и вычислением 52-недельных лет из этого. Но нет никакого способа обойти тот основной факт, что сериалы, основанные на «рабочих днях», нерегулярны.

Answer 2

Как сказал Дирк, нет надежного способа сделать это. Даже если он будет работать (gamma = F), он будет использовать фиксированное усиление для каждого наблюдения, то есть он будет игнорировать тот факт, что уик-энд в 3 раза длиннее вашего другого времени дельты.

С внутридневными данными становится хуже. Я думаю, что вам лучше всего внедрить фильтр Холта Винтерса самостоятельно. Это на самом деле не так уж и сложно ...