Прежде всего, вы должны использовать WCF вместо веб-сервисов ASMX для всех новых разработок.
Во-вторых, когда вы добавляете веб-ссылку (или, предпочтительно, ссылку на службу), вы получаете прокси-копии всех типов , предоставляемых веб-службой. Если служба возвращает класс, который содержит открытое свойство некоторого типа структуры, вы получите прокси-копию возвращаемого класса, а также прокси-копию типа структуры.
Вы получите класс, кстати, а не структуру. Понятие "структура" не распространяется через границы служб.