Импортированные SWF-файлы всегда будут иметь прозрачный фон - сам объект Loader не работает, как, скажем, iFrame в HTML. Если у вас нет фонового изображения в SWF, состоящего из какой-либо графики или фрагментов ролика, спрайтов, кнопок ... чего бы то ни было, вы не увидите фон по умолчанию, который вы можете видеть в IDE при работе с FLA-файлом этого SWF-файла.