Чтобы загрузить файл XML на жесткий диск, вы можете просто сделать.
XDocument doc = XDocument.Load(url);
doc.Save(filename);
Как вы анализируете это другой вопрос, и есть несколько разных способов сделать это. Вот SO вопрос , который охватывает эту тему. Вы также можете проверить ссылку LINQ to XML на MSDN.