Следующее должно работать, хотя я его не проверял.
const int cnCursorID1 = 1;
Screen->Cursors[cnCursorID1] = LoadCursorFromFile("c:\\winnt\\cursors\\piano.ani");
Cursor = cnCursorID1;
(Если вы обычный пользователь C ++ Builder, вы найдете много примеров кода исторонние библиотеки есть в Delphi, поэтому стоит изучить хотя бы достаточно Delphi, чтобы прочитать его и перевести самостоятельно.)