afx_msg определяется следующим образом в заголовках MFC:
#define afx_msg
, поэтому, если вы не используете его, это совсем не повредит.
Но он все еще используется в среде IDE Visual Studio 2010 (не обязательно для Visual Studio 2012), чтобы отличать обработчики сообщений от других функций-членов, как предлагалось в предыдущем ответе.