Существуют различные способы достижения вашей цели, вот один из них, который просто может добиться цели
Этот метод состоит из двух шагов.
1) Создание ComboBox и добавление содержимого
2) Добавьте элементы, если ComboBox к вашему DataGridComboBox
Шаг 1)
ComboBox CB= new ComboBox();
CB.Items.Add("A");
CB.Items.Add("B");
CB.Items.Add("C");
CB.Items.Add("D");
CB.Items.Add("E");
Шаг 2)
((DataGridViewComboBoxColumn)MyDataGrid.Columns["MyDataGridColumnName"]).DataSource = CB.Items ;