Вы не сможете использовать что-либо подобное SQL Express или аналогичное на машине из приложения OOB (если только вы не работаете с повышенными правами), так как вы по-прежнему будете ограничены песочницей, а библиотеки, доступные вам в Silverlight, ограничены .
Вместо этого рассмотрите возможность использования компактной базы данных, которая может храниться в изолированном хранилище, например, Siaqodb , vistadb или silverdb .
Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, - это готовящаяся к работе платформа Sync для Silverlight, предназначенная для автономной поддержки данных из SQL или SQL Azure. Смотрите эту веб-трансляцию: Создание автономных веб-приложений с использованием Microsoft Sync Framework .
Если вы работаете с повышенными правами, то вы можете использовать COM для взаимодействия с локальной системой, чтобы вы могли получить доступ к полноценной базе данных таким образом. Тем не менее, обеспечение предварительных условий и управление базой данных будет большой работой. Я не рекомендовал бы это для вашего сценария.