Для этого вам придется использовать COM-взаимодействие. Найдите IID (guid) интерфейса в файле IDL (urlmon.idl), а затем заново создайте интерфейс в коде. Возможно, вам придется прикрепить атрибут PreserveSig к интерфейсу OnSecurityProblem, чтобы вы могли вернуть соответствующий код ошибки.