Не используйте важные, если у вас есть.
Это решит это:
#sidebar .menu-main-container ul.menu li.current_page_item a{ color: #F06;}
Edit:
Причина, по которой это работает, заключается в том, что часть унаследованного стиля также указывает ul, поэтому для его переопределения необходимо быть точно таким же (или более конкретным).