Нет, это невозможно.Наиболее близким вложенным методом , вероятно, является анонимный метод .
Пример из msdn:
void StartThread()
{
System.Threading.Thread t1 = new System.Threading.Thread
(delegate()
{
System.Console.Write("Hello, ");
System.Console.WriteLine("World!");
});
t1.Start();
}