Вы не можете сделать это осмысленно, потому что все потоки в процессе разделяют одно и то же пространство памяти.
Любая память, выделенная одним потоком, также доступна для всех остальных, и вы можете (например) malloc
некоторая память в потоке A затем передать указатель на эту память потоку B. Память не«принадлежат» к A или B, но к процессу в целом.