Вам будет трудно заставить это работать так, как вы его спроектировали. Помните, что как только объект будет сериализован и отправлен по сети, вы потеряете всю информацию, связанную с DataContext.
Кроме того, если вы специально не включили ссылку на сборку в Модели Entity Framework и решили повторно использовать эти типы, то типы, с которыми вы имеете дело, являются только репрезентативными клонами реальных моделей в ваших .edmx.
Свойства навигации имеют смысл только тогда, когда сущность присоединена к DataContext, поскольку именно она обрабатывает всю магию вызова базы данных и гидратации запрашиваемой сущности. По сути, вы получаете POCO от своего веб-сервиса, но вы пытаетесь использовать его так, как если бы он все еще был привязан к своему контексту.
То, что вы пытаетесь создать, - это приложение N-уровня, поэтому я бы посоветовал прочитать , как это сделать с помощью Entity Framework .