Из обзора Windows WPF :
"Непрямоугольный стиль окна
Существуют также ситуации, когда стилей границ, которые позволяет использовать WindowStyle, недостаточноНапример, вы можете захотеть создать приложение с непрямоугольной рамкой, как использует Microsoft Windows Media Player.
Например, рассмотрим окно с речевым пузырем, показанное на следующем рисунке. ![alt text](https://i.stack.imgur.com/A7I3n.png)
Этот тип окна можно создать, установив для свойства WindowStyle значение None и используя специальную поддержку, которую Window имеет для прозрачности.
<Window
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
WindowStyle="None"
AllowsTransparency="True"
Background="Transparent">
...
</Window>
Эта комбинация значений заставляет окно отображаться полностью прозрачным. В этом состоянии нельзя использовать украшения, не относящиеся к области клиента (окна «Закрыть», «Свернуть», «Развернуть», «Восстановить» и т. Д.). Следовательно, вам нужно предоставить свои собственные. "
И статья о том же в winforms.