Кажется, что вы используете Python 2.5, просто попробуйте использовать версию Python 2.6-2.7, это должно помочь.
Цитата из предпосылок Tornado:
На Python 2.6и 2.7, нет никаких зависимостей вне стандартной библиотеки Python, хотя PycURL (требуется версия 7.18.2 или выше; рекомендуется версия 7.21.1 или выше).
На Python 2.5 PycURL являетсяТребуется вместе с simplejson и заголовками разработки Python (обычно получается установкой пакета с именем что-то вроде python-dev из вашей операционной системы).