Попробуй это. Мы избавляемся от неприятных столбцов и указываем формат индекса времени, затем конвертируем в xts и применяем функцию dailyReturn:
Lines <- "Symbol Series Date Prev.Close Open.Price High.Price Low.Price
1 XXX EQ 25-Aug-2004 850.00 1198.70 1198.70 979.00
2 XXX EQ 26-Aug-2004 987.95 992.00 997.00 975.30"
library(quantmod) # this also pulls in xts & zoo
z <- read.zoo(textConnection(Lines), format = "%d-%b-%Y",
colClasses = rep(c(NA, "NULL", NA), c(1, 2, 5)))
x <- as.xts(z)
dailyReturn(x)
Конечно, textConnection(Lines)
просто для того, чтобы оставить пример самодостаточным, и в действительности его заменили бы чем-то вроде "myfile.dat"
.