Ваша функция выглядит так только потому, что она не имеет правильного отступа.
Выберите код и сделайте отступ в области - любой редактор, который понимает немного Lisp, должен сделать это за вас.В LispWorks это делается с помощью расширенной команды редактора 'Indent Region'.
Вы также можете заменить COND более простым CASE:
(case choice
(1 ...)
(2 ...))
С помощью CASE всю функцию можно уменьшитьи локальная функция:
(defun select (choice)
(flet ((do-something (x y)
(if (numberp (aref *board* x y))
(setf (aref *board* x y) *marker*)
(invalid-selection))))
(case choice
(1 (do-something 0 0))
(2 (do-something 0 1))
(3 (do-something 0 2))
(4 (do-something 1 0))
(5 (do-something 1 1))
(6 (do-something 1 2))
(7 (do-something 2 0))
(8 (do-something 2 1))
(9 (do-something 2 2)))))