Как я только что узнал, это может произойти и в SQL 2005, если у вас не включен MARS. Я даже не знал, что это было отключено по умолчанию, но это так. И убедитесь, что вы используете
Тип подключения «NATIVE OLEDB \ Native Client». Если вы используете соединение типа «OLEDB.1» (или что-то еще ...), MARS даже не вариант, и вы получаете поведение SQL 2000, что неприятно.
Вы можете включить MARS, открыв свойства соединения, щелкнув «Все» и прокрутив его вниз в Management Studio.
Я знаю, что на ваш вопрос уже давно дан ответ, но я просто добавляю его для следующего лоха, как я, которого это обожгло.