Некоторое время назад cocos2d переименовал все свои классы. Теперь они все начинаются с CC. В приведенном выше примере вы должны использовать CCDirector.h, а не Director.h
Для получения более подробной информации посмотрите cocos2d API .
После просмотра учебника, который вы разместили, кажется, что информация, содержащаяся в нем, немного устарела. Я думаю, что вы найдете инструкции по установке особенно хлопотно. Я бы посоветовал найти лучший учебник. На сайте cocos2d есть несколько постов. Вот более свежее руководство по установке cocos2d.
Редактировать: Я должен был разместить ссылку на руководство по программированию cocos2d напрямую. Он содержит всю информацию, необходимую для начала работы.