Это нормально;единственный тонкий момент, если вам нужно отписаться от него;тогда вам также необходимо сохранить делегат локально:
EventHandler handler = (s,a) => ...
obj.SomeEvent += handler;
...
obj.SomeEvent -= handler;
Обратите внимание, что если я не использую ни один из параметров (отправитель / аргументы), я предпочитаю синтаксис метода anon:
obj.SomeEvent += delegate {...};
Поскольку это не вводит никаких дополнительных (ненужных) переменных в область видимости.