Используйте приведение к [string[]]
:
$sd = New-Object 'System.Collections.Generic.SortedDictionary[int, string[]]'
$sd[0] = [string[]]("Data1a", "asda")
Другой вариант - изменить тип значения словаря на object[]
:
$sd = New-Object 'System.Collections.Generic.SortedDictionary[int, object[]]'
$sd[0] = "Data1a", "asda"