AFAIK, нет механизма обратного вызова / события, чтобы уведомлять о таком событии, поэтому я думаю, что вы можете только перечислять (опрашивать) и сравнивать с предыдущим состоянием с интервалами.
(или уродливый способ: перехватить API WNetAddConnection * и WNetCancelConnection *)