Вы используете плагин eclipse? Если это так, попробуйте убедиться, что устройство «разблокировано» при запуске вашего кода. Вы также должны иметь возможность перейти в меню приложений Android на главном экране Android на AVD, чтобы найти его.
Если это не сработает, я бы посоветовал взглянуть на другой учебник Hello World. http://www.vogella.de/articles/Android/article.html#first_project
Я нашел учебники vogella.de очень полезными, когда только начинал.