.NET-исключения используют базовую реализацию структурированной обработки исключений Windows, хотя это , а не требование.Mono может делать это по-другому.
Фактически, если вы напишите однострочное консольное приложение, которое просто генерирует исключение, а затем запустите его в Windbg, вы увидите ловушку в обработке неуправляемых исключений.