Скорее всего, вам понадобится COLLATE в обоих местах.
Select City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, State, Country FROM DEPT1
UNION ALL
Select '' COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, 'Arizona' As State, Country FROM DEPT2
Редактировать: он может понадобиться на каждой строке, если вы получаете его в одном месте
Select
City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place,
State COLLATE DATABASE_DEFAULT AS State,
Country COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Country
FROM DEPT1
UNION ALL
Select
'' COLLATE DATABASE_DEFAULT,
'Arizona' COLLATE DATABASE_DEFAULT ,
Country COLLATE DATABASE_DEFAULT
FROM DEPT2
Edit2:
Это происходит потому, что ваша сортировка столбцов, вероятно, отличается от вашей сортировки базы данных. Таким образом, у «City» есть одно сопоставление, а у строковых констант - другое.