Дело не в запросе LINQ, а в запросе основного поставщика. Поскольку SQL Server не имеет никакого представления о ходе выполнения какого-либо запроса, LINQ также не может. В любом случае, даже если базовый источник данных имел некоторое представление о прогрессе, инфраструктура LINQ не имеет хуков для передачи этого вызывающей стороне. Так что, к сожалению, нет.