Использовать «Продолжить для»
Не всегда хорошая практика, но в некоторых случаях полезная, например, найти файл при обработке запрещенного доступа к определенным каталогам:
Dim dir As New DirectoryInfo("C:\")
Dim strSearch As String = ("boot.ini")
For Each SubDir As DirectoryInfo In dir.GetDirectories
Try
For Each File As FileInfo In SubDir.GetFiles
Console.WriteLine("Sub Directory: {0}", SubDir.Name)
If File.Name = strSearch Then
Console.Write(File.FullName)
End If
Next
Catch ex As Exception
Console.WriteLine(ex.Message)
Continue For
End Try
Next