Это инициализатор экземпляра, который вызывает код в контексте созданного объекта.
Это эквивалентно
Expectations exp = new Expectations();
exp.oneOf(alarm).getAttackAlarm(null);
conext.checking(exp)
Тот, кто написал это, мог подумать, что он более эффективенне объявлять переменную (не соответствует действительности) или то, что это был более чистый код (я не согласен).
Основное место, которое эти инициализаторы полезны, как это, при создании экземпляров карт, то есть:
Map map = new HashMap() {{
put("key1", "value1");
put("key2", "value2");
}};
Я думаю, что на самом деле это немного более читабельно.