установка зависимости не означает, что она мгновенно доступна для ваших скриптов, она просто загрузит jar-файлы в локальный кеш.
использование зависимости контролируется аннотациями.
полностью рабочий пример с различными драйверамиэто должно помочь
@GrabConfig(systemClassLoader=true)
@Grab('org.hsqldb:hsqldb:2.0.0')
import groovy.sql.Sql
def sql = Sql.newInstance(
"jdbc:hsqldb:mem:database", "sa", "", "org.hsqldb.jdbcDriver")
println sql.firstRow('select * from information_schema.tables')