Это потому, что служба не работает под вашим пользователем. Вот почему вы не видите «выходное сообщение» (которое, как мне кажется, представляет собой какое-то окно сообщения или что-либо на основе диалога), но вы можете видеть процесс в диспетчере задач только тогда, когда установлен флажок «показывать процессы от всех пользователей».
Если вам нужно увидеть какой-то вывод, хотя бы для тестового периода сохраните информацию в файле, но убедитесь, что у пользователя, под которым работает служба, есть соответствующие разрешения.