Вы можете просто сделать это в привязке следующим образом:
<sdk:DataGrid AutoGenerateColumns="False" Height="100" Name="DataGrid1" Width="120" />
<sdk:Label Content="{Binding ElementName=DataGrid1, Path=SelectedItem.CustomerId}"/>
Если вы не хотите делать это в xaml, тогда вы можете просто проанализировать отправителя вашего обработчика событий
var datagrid = sender as DataGrid;