Если вы хотите преобразовать его после запроса:
IOrderedEnumerable<int> x = ...
OrderedSet<int> s = new OrderedSet<int>(x.ToArray());
Или для удобства оберните его методом расширения:
public static class EnumerableExtensions {
public static OrderedSet<T> ToOrderedSet<T>(this IEnumerable<T> s) {
return new OrderedSet<T>(s.ToArray());
}
}
IOrderedEnumerable<int> x = ...
OrderedSet<int> s = x.ToOrderedSet();