Продолжительность просадки

Question

Как узнать продолжительность просадки в серии зоопарка? просадки могут быть рассчитаны с помощью cummax (mydata) -mydata. Всякий раз, когда это значение выше нуля, у меня просадка. Просадка является мерой снижения от исторического максимума (максимума). Это продолжается до тех пор, пока это значение не будет достигнуто снова.

Answer 1

Пакет PerformanceAnalytics имеет несколько функций для выполнения этой операции.

> library(PerformanceAnalytics)
> data(edhec)
> dd <- findDrawdowns(edhec[,"Funds of Funds", drop=FALSE])
> dd$length
 [1]  3  3  6  5  4 11 14  5  2 10  2  6  3  2  4  9  2  2 13  8  5  5  4  2  7
[26]  6 11  3  2 23

В качестве примечания: если у вас есть две даты во временном ряду и вам нужно знать время между ними, просто используйте diff.Вы также можете использовать пакет lubridate .