Например, таблица записей находится в db1, таблица категорий и таблица category_post_join находятся в db2. Как объявить связь «многие ко многим» между моделью Post и моделью Category?
'categories'=>array(self::MANY MANY, 'Category', 'category_post_join (post_id, category_id)')
работает, только если все таблицы находятся в одной базе данных.