и событие объявляется так
TSocketNotifyEvent = procedure (Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket) of object;
так что вы написали функцию с этими параметрами, например
procedure OnReadx(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
и присвойте его как в вашем коде:
cs.OnRead:=OnReadx;
С наилучшими пожеланиями,