Вам нужно использовать событие DataGridView.CellClick и просто проверить, что вы получили правильный индекс столбца. Вы можете сделать это с помощью следующих шагов:
Создание нового приложения Windows Forms
Перетащите DataGridView на экран
В свойствах времени разработки добавьте столбец в сетку типа DataGridViewLinkColumn
Установите для свойства DataPropertyName значение "Ссылка" (без кавычек).
В конструкторе форм вставьте этот код под вызов InitializeComponent:
О да, вы делаете это в VB.NET, так что это будет:
Dim data As New DataTable()
data.Columns.Add(New DataColumn("Link", Type.GetType("System.String")))
Dim newRow As DataRow = data.NewRow()
newRow("Link") = "http://www.stackoverflow.com"
data.Rows.Add(newRow)
DataGridView1.DataSource = data
Использовать событие DataGridView.CellClick
Private Sub DataGridView1_CellClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick
If (e.ColumnIndex = 0) Then
Dim link As String = DataGridView1(e.ColumnIndex, e.RowIndex).Value.ToString()
System.Diagnostics.Process.Start(link)
End If
End Sub