Расчет коэффициента Шарпа в Яве

Question

Я пытаюсь вычислить коэффициент Шарпа в Java, но я пытаюсь найти "правильный" набор данных и результат для проверки

Ссылаясь на http://www.hedgeco.net/blogs/2008/07/30/explaining-the-sharpe-ratio-again/

Ежемесячный возврат инвестиций

Jan   Feb   Mar   Apr   May    June  Jul    Aug  Sep    Oct    Nov  Dec
1.64  5.85  9.22  3.51  -0.88  1.07  13.03  9.4  10.49  -5.08  n/a  n/a

Безрисковая ставка 5%

Однако я не мог получить то, что он получил (2,56, вместо этого я получил ошибку округления 2,67?)

Является ли это правильным (или общепринятым) способом вычисления коэффициента резкости?

Мой код (статистика рассчитывается с использованием apache-commons-math)

    DescriptiveStatistics stats = new DescriptiveStatistics();
    for( double item : returns) {
        stats.addValue(item);
    }

    double mean = stats.getMean();

    double std = stats.getStandardDeviation();

    double sharpeRatio = (mean - (riskFreeReturn/12) ) / std * Math.sqrt(12);

    System.out.println("sharpeRatio="+ sharpeRatio);

Answer 1

С расчеты ссылка на статью, у вас правильный ответ и статья отображает неверные результаты.