Хороший первый шаг - наличие SDK, поддерживаемого поставщиком.Я начал с этого несколько раз.
Одна из проблем может заключаться в том, что SDK вполне может быть построен с помощью Visual Studio.Как правило, очень трудно или невозможно смешивать код C ++ в разных компиляторах (поскольку сгенерированный код будет отличаться сигнатурами искаженных функций).Так что, вероятно, вам не нужно Rcpp , поскольку у вас есть совместимая библиотека для работы.
С другой стороны, C может работать.По-прежнему существуют некоторые проблемы, связанные с тем, что вам может потребоваться создать некоторые дополнительные файлы, чтобы сделать созданную Visual Studio библиотеку совместимой с компоновщиком MinGW, который вы должны использовать с R. Подробная информация находится на сайте MinGW.Теперь C, возможно, более утомительный интерфейс, чем C ++, но, по крайней мере, у вас есть шанс заставить его работать.Я использовал этот подход много лет назад, чтобы подключить R к серверным терминалам Bloomberg с помощью Bloomberg C SDK (тогда как текущий пакет RBloomberg использует Java).
Наконец, C # и (D) COMмаршрут может работать, но у меня нет опыта в этом вопросе.