Шаблон проекта консольного приложения, с которого вы начали, не имеет необходимых ссылок на сборки.Project + Add Reference и выберите System.Drawing и System.Windows.Forms.
Также обязательно внесите необходимые изменения в класс Program.Main () должен иметь атрибут [STAThread], и вам нужно добавить шаблонный код для включения визуальных стилей и запуска цикла сообщений.Взгляните на пример проекта Windows Forms, чтобы понять это правильно.