Зависит от того, как вы хотите его использовать. Проще всего получить версию amalgamation - эта версия " содержит весь предварительно обработанный код C, объединенный в один исходный файл ", то есть у вас есть один файл .h и .c для добавления к вашему проекту. Это официально рекомендуемая практика.
Если вы хотите динамически создать «правильную» библиотеку или ссылку на SQLite, у вас впереди немного больше работы, поскольку в SQLite нет файлов проекта / решения VS. Вам нужно будет настроить собственный библиотечный проект, добавить правильные файлы из файла sqlite-source-x.y.z.zip и установить этот проект в качестве зависимости от вашего основного проекта. Делать это на самом деле официально не рекомендуется.
EDIT:
Забыл упомянуть, что в приведенном выше решении предполагается использование C / C ++, поскольку в OP не указан язык.