Вы уверены, что окно не закрывается так быстро, что вы этого не замечаете?
Вставьте readline, чтобы заставить его ждать:
public class TestTryFinally
{
public static void Main()
{
int i = 123;
string s = "Some string";
object o = s;
try
{
// Invalid conversion; o contains a string not an int
i = (int)o;
}
finally
{
Console.Write("i = {0}", i);
Console.Write("Press Enter to continue.");
Console.ReadLine();
}
}
}