Похоже, вы просто хотите различный набор имен пользователей ... почему бы просто не использовать:
return _dataContext.PageStat.Select(u => u.UserName)
.Distinct()
.ToList();
Если вы действительно хотите использовать группировку, вы можете сделать:
var q = from i in _dataContext.PageStat
group i by i.UserName into ii
select ii.Key;
return q.ToList();
Вам не нужны все эти анонимные типы:)