В целях проверки работоспособности мне нравится использовать PowerShell для вызова API, поэтому я рекомендую, если вы можете.
Кроме того, обязательно попробуйте этот URL в IE в системе, чтобы простоубедитесь, что в этом нет ничего странного (принудительный прокси, сайт действительно не работает, DNS или файл hosts разрешает его для чего-то другого и т. д.).
C:\Users\james » $wc = new-object system.net.webclient
C:\Users\james » $wc.DownloadFile("http://www.xkcd.com", "xkcd.html")
C:\Users\james » dir .\xkcd.html
Directory: Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Users\james
Mode LastWriteTime Length Name
---- ------------- ------ ----
-a--- 8/26/2010 1:08 AM 7454 xkcd.html