В вашем вызове метода this
относится к анонимному классу, который вы создаете (который расширяет AbstractAction).
Если этот код находится внутри компонента, например:
public class MyComponent extends JComponent {
...
(your code)
тогда вы можете изменить вызов метода на:
JOptionPane.showMessageDialog(MyComponent.this, "Thread running", ...
MyComponent.this
относится к объекту внешнего класса.