Я предполагаю, что вы будете использовать какую-то систему AJAX, в которой вы не будете перезагружать меню при каждом щелчке, в противном случае это обязательно должно быть сделано на стороне сервера. Если нет, вы можете использовать следующее
HTML
<ul id='main'>
<li>menu</li>
<li>menu</li>
<li>menu</li>
</ul>
Javascript:
$('ul#main > li').click(function() {
$('ul#main > li.selected').removeClass('selected');
this.setAttribute('class','selected');
});
Вот ссылка для проверки: http://jsfiddle.net/6zpJX/