Если у вас есть доступ к IIS, вы можете создать веб-службу и вызвать ее из приложения Windows CE.Это, я думаю, будет чище, чем все, что вы будете делать с необработанными сокетами.
Я не знаю этого на самом деле, но вполне возможно, что экземпляр DataTable мог бы быть сериализован и много работы по синтаксическому анализубудет сделано для вас.
Ваш веб-метод может быть что-то вроде этого:
DataTable ExecuteQuery(string query);